feat: preserve Quant OS target-package vertical slice
This commit is contained in:
+54
-31
@@ -13,23 +13,26 @@ JQData (authorized account)
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canonical immutable snapshot
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exact-set/hash + semantic reconstruction
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+---------+----------+
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v v
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snapshot-backtest snapshot-decision
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local event engine Signal -> Target -> Order Delta
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+---------+----------+
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portable-momentum-v1
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+----------------------+
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v
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snapshot-backtest / snapshot-decision
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portable-momentum-v1 compatibility path (smoke only)
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local Baseline authority:
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Universe
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-> frozen Ridge model bundle / Alpha
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-> risk + cost-aware Portfolio
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-> post-risk TargetPackageV1 (weights, no account quantities)
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-> five-layer hash trace
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+------------+-------------+
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JoinQuant bundle QMT bundle local contract oracle
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hosted backtest built-in/qmttools backtest-only
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JoinQuant consumer QMT consumer
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T+1-open account bind completed-close bind + quickTrade=0
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order_target passorder (backtest-only)
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synthetic PIT/features -> purged walk-forward -> Ridge challenger
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(not deployment-frozen)
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Current TargetPackage fixture is synthetic research evidence, not market proof.
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Qlib 0.9.7:
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Tushare completed/checksummed Parquet -> immutable managed provider
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@@ -159,19 +162,24 @@ terminal/xtquant build 探针时不假设它与 `price × quantity` 的精确误
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## Research and model boundary
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synthetic research pipeline 已实现：
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synthetic research vertical slice 当前实际接通：
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- PIT table 和未来值拒绝；
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- Universe 原因码；
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- 透明价量特征与 T+1-open 标签时钟；
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- train-only winsor/impute/standardize；
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- purge/embargo walk-forward；
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- deterministic Ridge、OOS IC/RankIC；
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- factor risk、dated cost/capacity 和 constrained target。
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- deterministic Ridge、OOS IC/RankIC 与可重放 model bundle；
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- 60 日对角 realized variance；
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- dated explicit fee + spread + square-root impact/capacity；
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- deterministic constrained portfolio、独立 post-risk gate；
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- reference execution binding、完整五层 hash trace 与 TargetPackageV1。
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这些功能证明研究管线可执行。Ridge 尚未冻结成带版本、输入 schema 和推理
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hash 的 deployment bundle，也没有授权真实长样本 OOS 与四引擎推理验证，因此
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不是生产 champion。
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`factor_risk.py`、CVXPY 路径和 guarded TWAP/POV 仍是有单测的独立组件，
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不在上述 vertical slice 中。Ridge 已能冻结预处理、系数、标签、训练截止日
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和 lineage，但目前只有 synthetic 候选；没有授权真实长样本 OOS、真实风险/
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成本校准、多期逐层 parity 或 QMT peer，因此不是生产 champion。已有的单包
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JoinQuant run 只观察 execution consumer。
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Qlib 路径固定为 `0.9.7`。CPython 3.12 实际 fixture smoke 已得到：
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@@ -191,9 +199,15 @@ L6，不声称 L3 target 或 L4 order-intent parity。
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## Portable strategy and platform boundary
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当前可跨 hosted wrapper 冻结的共同基线是 `portable-momentum-v1`。平台 API
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不得进入 symbol normalization、momentum score、target weight、target
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quantity 和 order delta 计算。
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hosted artifact 有两个互斥模式：
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- `portable_momentum_smoke`：保留历史连通性回归，平台端计算动量；
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- `target_package`：本地唯一权威已完成 Universe/Alpha/Portfolio/Risk，
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hosted wrapper 只验证包、精确匹配 `signal_as_of + next_session`、读取账户
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事实并构造 execution plan，绝不回退到 momentum。
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`portable-momentum-v1` 不是生产 Baseline。TargetPackage 只有权重，没有股数、
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现金、订单或成交；这些属于下一交易日平台账户绑定后的 execution layer。
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canonical 股票代码采用 JoinQuant 形式：
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@@ -208,8 +222,9 @@ canonical 股票代码采用 JoinQuant 形式：
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QMT built-in bundle 和 qmttools runner 都硬限制为 backtest/history。built-in
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状态存放在模块全局 `g`，不写入可能在下个 `handlebar` 回滚的
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`ContextInfo` 用户属性。两条路径固定中证 500 benchmark、PIT 历史成分/ST
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与 baseline 费率；built-in 的 10% 参与率由 QMT GUI 设置，qmttools
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`ContextInfo` 用户属性。动量 smoke 路径固定中证 500 benchmark、PIT 历史
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成分/ST 与费率；TargetPackage 路径消费本地冻结 Universe/权重，不重新计算
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Alpha/Portfolio/Risk。built-in 的 10% 参与率由 QMT GUI 设置，qmttools
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程序化传入。live mutation 只存在于外部 XtTrader adapter，并且默认关闭、
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未认证、没有 live 启动命令；operator 可运行的 shadow CLI 只接受查询边界。
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@@ -217,6 +232,9 @@ QMT built-in bundle 和 qmttools runner 都硬限制为 backtest/history。built
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最低交换合同是：
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- [`model_bundle.schema.json`](../schemas/model_bundle.schema.json)；
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- [`target_package.schema.json`](../schemas/target_package.schema.json)；
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- [`release_reachability.schema.json`](../schemas/release_reachability.schema.json)；
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- [`signal.schema.json`](../schemas/signal.schema.json)；
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- [`target.schema.json`](../schemas/target.schema.json)；
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- [`order_event.schema.json`](../schemas/order_event.schema.json)；
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@@ -228,8 +246,13 @@ saved/current source aggregate、saved/current schema aggregate 和 payload
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schema。`verify-snapshot-decision` 与 data snapshot semantic verifier 承担
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各自边界的同类职责。
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这些合同已有自动测试；最近一次标准库套件为 224 tests、OK、6 个可选路径
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skip。测试结果不能替代 schema 迁移演练、真实平台导出或券商回调认证。
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`release_reachability` 对每层分别记录 `implemented`、`unit_tested`、
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`local_entrypoint_reachable`、`jq_entrypoint_reachable`、
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`qmt_entrypoint_reachable` 和 `real_platform_observed`，并逐文件验证路径与
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SHA。源文件总 hash 不能冒充真实运行。测试结果仍不能替代 schema 迁移演练、
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真实平台导出或券商回调认证。当前只有
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`execution.real_platform_observed=true`，由一个真实 JoinQuant
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TargetPackage smoke 支持；其他四层及 all-layer summary 仍为 false。
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## Clocks and reconciliation
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@@ -274,12 +297,12 @@ synthetic/fake 数据是合同测试，不是市场证据；Qlib synthetic fixtu
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当前还缺：
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- 授权 JQData 真实快照、基本面公告 PIT、完整公司行动/Security Master；
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- Ridge/LightGBM 冻结模型包和真实 OOS 证据；
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- 授权真实数据训练的冻结模型包和真实 OOS 证据；
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- 真实数据校准的风险、冲击、容量和 TCA；
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- 真实 JoinQuant/QMT 导出；
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- 授权真实数据的多期 JoinQuant 导出、逐层本地对账与真实 QMT peer；
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- 券商状态映射、restart recovery daemon、20 日 shadow 与连续对账；
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- 运维监控、kill-switch 演练和程序化交易合规确认。
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所以 Quant OS 是可执行、可继续填证据的生产候选框架，不是已经达到整体
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60 分的实盘系统。证据政策见
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所以 Quant OS 已具备本地五层 vertical slice 与 TargetPackage 平台边界，
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但仍只是可继续填证据的候选骨架，不是已经达到整体 60 分的实盘系统。证据政策见
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[`AUDIT_2026-07-25.md`](AUDIT_2026-07-25.md)。
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Reference in New Issue
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