feat: add Quant OS A-share baseline

2026-07-26 12:54:04 +08:00
commit 48c5f64bbd
98 changed files with 31874 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,494 @@
+# Quant OS：个人 A 股 60 分 Baseline 工程
+
+Quant OS 是项目名；`quant60` 是第一版 A 股 Baseline 的 Python
+包、CLI namespace 与 artifact 协议前缀。
+
+本项目把 2026-07-22 的技术选型文章落成一个可执行、可审计的模块化单体：
+本地与 Colab 可零账号运行工程 smoke；JQData 登录后可生成不可变快照并直接
+运行 PIT 本地回测/目标决策；聚宽、QMT 与 Qlib 有各自明确的运行入口。
+
+> 当前状态仍是 `NOT_BASELINE_60`。代码存在、单测、synthetic、fake harness、
+> Qlib fixture 和单次真实聚宽 hosted smoke，都不能代替同输入跨引擎对比、
+> 真实 QMT、券商影子盘、连续对账与合规证据。
+> 原文章复评为设计覆盖约 70/100、可实施规格 49/100、原实现证据 6/100、
+> G1—G10 为 0/10。详见
+> [`docs/AUDIT_2026-07-25.md`](docs/AUDIT_2026-07-25.md) 与
+> [`gate_scorecard.json`](gate_scorecard.json)。
+
+## 当前交付边界
+
+| 路径 | 当前能做什么 | 已有证据 | 仍缺什么 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| 本地 synthetic execution | 周度信号、T+1 开盘撮合、费用、涨跌停、部分成交、ledger、重放 | 标准库全量测试、确定性 smoke、manifest verifier | 不代表真实市场或投资价值 |
+| 本地 synthetic research | PIT/Universe、透明特征、purged walk-forward、Ridge、成本/风险、约束 target | research artifact 与 verifier | 仍是 synthetic；Ridge 尚未冻结为跨平台生产模型 |
+| JQData → 本地 | 原始价、复权因子、前收、涨跌停、停牌、PIT ST 状态与历史指数成员快照；PIT 本地回测与单日目标 | fake-provider 端到端回归测试、完整收盘日 fail-closed 合同 | 需要用户授权登录后保存真实数据运行；基本面/公司行动尚未全接 |
+| Colab | 自动 clone、测试、bundle、两套 synthetic 流程；可选 JQData/Qlib | notebook 本地逐 cell 执行 | JQData/Qlib 可选 cell 需对应账号/运行时 |
+| 聚宽 hosted | 可上传的 Python 单文件，直接回测 portable baseline | 2024 全年、100 万资金的真实 hosted run 已完成且可见日志无 ERROR；另有 bundle/fake/mock 合约 | 仍需完整导出、相同输入本地 peer 与逐层差异报告 |
+| QMT built-in/qmttools | 可上传/驱动的硬 backtest-only portable baseline；固定中证 500 benchmark、10% 参与率、PIT 成分/ST | Python 3.6 语法、fake/qmttools 合约 | 需要已授权 QMT 客户端、历史 ST 数据权限/正例探针与实跑导出 |
+| Qlib 0.9.7 | native momentum backtest；Alpha158/LightGBM CLI/Recorder 工作流 | Python 3.12 两条 fixture 已真实跑通，并保存表级 hash、行列/时间边界和重算指标 | synthetic 两股票没有投资价值；无真实 OOS、L3/L4 parity |
+| XtTrader shadow | 只读账户查询、HMAC 账户绑定、broker observation/snapshot、零下单 target-diff 计划与完整 verifier | fake broker/QMT 合约；所有 broker mutation 均不可达 | 需要授权 QMT 环境的账户合同探针、20 日影子、恢复/对账和券商确认 |
+
+跨四个引擎当前共同的、可冻结生产基线是
+`portable-momentum-v1`。本地 Ridge 与 Qlib Alpha158/LightGBM 是研究候选，
+在出现版本化 model bundle、真实 OOS 证据和跨引擎推理验证前，不会冒充已经部署。
+
+## 一条命令验证本地工程
+
+要求 Python 3.10 或更高；核心没有第三方运行依赖：
+
+```bash
+make local
+```
+
+它依次执行：
+
+1. 全量单元/合约测试；
+2. 聚宽与 QMT 单文件 bundle；
+3. synthetic execution smoke 与完整 manifest verifier；
+4. synthetic research-to-target 与 research manifest verifier；
+5. JoinQuant/QMT mock parity 报告及校验；
+6. capability probe；
+7. Colab notebook 语法检查和逐 cell 本地执行。
+
+等价的脚本入口：
+
+```bash
+bash scripts/validate_all.sh
+```
+
+主要本地产物位于被 Git 忽略的 `artifacts/`：
+
+```text
+artifacts/
+├── local-smoke/
+│   ├── manifest.json
+│   ├── signal.json
+│   ├── target.json
+│   ├── events.jsonl
+│   ├── equity.json
+│   └── report.json
+├── research-smoke/
+│   ├── manifest.json
+│   ├── signals.json
+│   ├── targets.json
+│   ├── forecasts.json
+│   ├── samples.json
+│   └── report.json
+└── mock-parity/report.json
+```
+
+`verify-ledger` 只验证事件 hash chain；`verify-manifest` 还验证原子发布标记、
+精确 artifact 集合与 SHA-256、ledger head、report/manifest 身份、
+当前 source/schema 聚合 hash，以及 Signal、Target、OrderEvent JSON Schema。
+
+## JQData：登录后直接跑真实数据本地回测
+
+账号和密码只从无回显交互或本地环境变量读取，绝不写入 snapshot、notebook、
+OB 或 Git。先创建独立环境：
+
+```bash
+python3.12 -m venv .venv-jqdata
+source .venv-jqdata/bin/activate
+python -m pip install -r requirements/jqdata.txt
+```
+
+生成一个中证 500 历史快照：
+
+```bash
+PYTHONPATH=src:. python tools/jqdata_snapshot.py \
+  --index 000905.XSHG \
+  --start 2024-01-02 \
+  --end 2024-12-31 \
+  --output data/snapshots/csi500-2024
+```
+
+adapter 使用官方 `get_bars` 的未复权 OHLCV/money、复权因子、
+`pre_close`、`high_limit`、`low_limit`、`paused`，并通过
+`get_extras("is_st", ...)` 保存每日 PIT ST 状态和每日历史指数成员。为避免
+把尚未完成的当日线误标为完整收盘，`--end` 必须早于 Asia/Shanghai 的抓取
+日期；JQData 日线 24:00 完成后才允许进入快照。字段、日期或成员覆盖不完整
+都会 fail closed。快照 verifier 会重新构造领域对象、重算质量汇总与
+`data_version`，不是只比文件 hash。
+
+直接运行动态 PIT 成分的本地事件回测：
+
+```bash
+PYTHONPATH=src:. python -m quant60 snapshot-backtest \
+  --snapshot data/snapshots/csi500-2024/manifest.json \
+  --config configs/baseline.json \
+  --output artifacts/csi500-2024-backtest
+
+PYTHONPATH=src:. python -m quant60 verify-manifest \
+  artifacts/csi500-2024-backtest/manifest.json
+```
+
+生成某个决策日的可移交 Signal/Target/Order Delta：
+
+```bash
+PYTHONPATH=src:. python -m quant60 snapshot-decision \
+  --snapshot data/snapshots/csi500-2024/manifest.json \
+  --config configs/baseline.json \
+  --as-of 2024-12-31 \
+  --equity 1000000 \
+  --output artifacts/csi500-2024-decision
+
+PYTHONPATH=src:. python -m quant60 verify-snapshot-decision \
+  artifacts/csi500-2024-decision/manifest.json
+```
+
+生产账户应把 `--equity` 换成 `--broker-snapshot`。该 canonical broker
+snapshot 必须绑定同一个 T 日 Signal/decision，但其观察时钟只能位于冻结
+provider calendar 的唯一下一交易日 Asia/Shanghai `[09:00,09:30)`；它还
+必须没有未对账 open orders，并只保存加盐/带密钥的账户标识。不完整或错窗
+状态会 fail closed。
+
+这个本地回测采用：
+
+- 每日精确 PIT 指数成员；
+- 每日 PIT ST 状态；ST 证券不进入新目标，已持有 ST 只允许卖出；
+- 原始价作为执行/名义价格；
+- 仅使用截至每个决策日的 raw price + factor 构造定点前复权动量；
+- 供应商每日停牌、涨跌停与前收字段；
+- 第一交易日完整收盘形成信号，紧接着下一可用交易日开盘尝试成交；
+- 上一交易日成交量参与率、显式费用、T+1、百股交易单位和未成交撤销。
+
+它仍是本地 fill model，不是聚宽/QMT 的真实成交证据。
+
+## Colab
+
+打开 [`notebooks/quant_os_colab.ipynb`](notebooks/quant_os_colab.ipynb)
+并执行全部默认 cell。默认流程不联网安装依赖，也不需要账号。
+
+可选 cell：
+
+- `RUN_JQDATA=True`：无回显登录，生成 snapshot、本地 PIT backtest 与决策；
+- `RUN_QLIB=True`：只在 Python 3.12 安装固定 Qlib 栈并跑 native fixture。
+
+不要把密码、token 或带凭据的 clone URL 写进 cell。默认流程最终生成两个可下载
+zip；启用 JQData 后再增加 backtest 与 decision zip。
+
+本地可验证 notebook 本身：
+
+```bash
+python3 tools/run_colab_notebook.py notebooks/quant_os_colab.ipynb
+python3 tools/run_colab_notebook.py notebooks/quant_os_colab.ipynb --execute
+```
+
+## 聚宽：直接上传回测
+
+先构建：
+
+```bash
+python3 tools/bundle_platforms.py
+```
+
+上传完整的 [`dist/joinquant_strategy.py`](dist/joinquant_strategy.py)。
+wrapper 已启用：
+
+```python
+set_option("avoid_future_data", True)
+set_option("use_real_price", True)
+run_daily(rebalance, time="open")
+```
+
+canonical 周时钟不是固定星期几：某 ISO 周第一实际交易日收盘形成计划，
+下一实际交易日开盘执行；单交易日长假周会自然跨到下一周。wrapper 用
+`context.previous_date` 查询 PIT 指数成员和 `is_st`，用批量
+`history(..., fq="pre")` 取得已完成日线；卖单先行，以 `order_target`
+提交 `当前数量 + 可执行 delta`，并在提交点重新检查 current data。手续费、
+滑点和最大成交量占比 10% 都在策略内显式设置。科创板买卖使用当日涨/跌停价
+作为限价保护；共享核心拒绝不足 200 股的普通科创板申报，只保留一次性卖清
+不足 200 股余额的交易所例外。
+
+2026-07-26 已用生成 bundle 完成一次真实聚宽全年 hosted backtest。运行记录、
+bundle hash、指标、真实平台发现的问题和证据边界见
+[`docs/JOINQUANT_HOSTED_EVIDENCE_2026-07-26.md`](docs/JOINQUANT_HOSTED_EVIDENCE_2026-07-26.md)。
+该次运行的可见完成日志没有 `ERROR`，但尚未导出相同输入、plan、orders/fills，
+所以不计为 G9 通过。
+
+真实验收必须保存：
+
+- Git commit 与 `dist/bundle_manifest.json`；
+- 聚宽运行环境、日期、资金、benchmark、费率/滑点；
+- `g.quant60_last_plan`、订单/成交、日志和完整回测导出；
+- 与本地相同输入 close array 或其 hash。
+
+本地 fake harness 与 `artifacts/mock-parity/report.json` 只证明 wrapper 合约。
+单次 hosted smoke 是外部运行证据，但没有同输入跨引擎 manifest 时仍不算
+真实聚宽 Gate 通过。
+
+## QMT built-in 与 qmttools
+
+同一 bundler 生成：
+
+```text
+dist/qmt_builtin_strategy.py
+dist/bundle_manifest.json
+```
+
+在 QMT Python 策略编辑器导入，选择 `1d` 与 **backtest**，主图/基准设为
+`000905.SH`，初始资金与日期按证据计划填写，并把 GUI 的最大成交量占比设为
+**10%**。bundle 兼容 Python 3.6，使用模块全局 `g` 保存策略状态，以适配
+QMT 文档所述的 `ContextInfo` 用户属性回滚。它硬编码 backtest-only；参数和
+环境变量均不能把它提升成实盘 `passorder`。
+
+策略按原始毫秒 timetag 查询历史中证 500 成分，并通过
+`ContextInfo.get_his_st_data` 读取决策日 ST/*ST/PT 区间；接口缺失、格式异常
+或覆盖不足会阻止计划。首次真实验收还必须用一只已知历史 ST 股票做正例探针，
+证明客户端权限和本地历史 ST 数据确实可用，不能把空结果直接解释成“当天无
+ST”。
+
+Windows 上、已登录且安装券商分发 `xtquant` 的 qmttools 入口：
+
+```powershell
+$env:PYTHONPATH = "src;."
+python -m platforms.qmt_research_runner `
+  dist/qmt_builtin_strategy.py `
+  --stock-code 000905.SH `
+  --start 20240102 `
+  --end 20241231 `
+  --period 1d `
+  --asset 1000000 `
+  --account-id test
+```
+
+runner 固定 `trade_mode=backtest`、`quote_mode=history`，真实证据不得跳过
+只读数据 preflight；它从 `configs/baseline.json` 固定 benchmark
+`000905.SH`，并程序化传入 10% `max_vol_rate`。QMT 没有单独过户费参数，
+本项目明确把它折入佣金；最低佣金与 fill 行为仍属于必须单列的引擎差异。
+
+QMT 并不是“只给账号密码”即可远程完成：还必须有券商授权的 QMT/MiniQMT
+客户端、匹配的 `xtquant`、userdata path、行情/历史数据权限和已经登录的账户。
+这些就绪后，代码不需要改源文件，只注入 `.env.example` 中列出的本地参数。
+
+## XtTrader：严格只读影子
+
+外部 adapter 是 [`adapters/xttrader_live.py`](adapters/xttrader_live.py)。
+`tools/qmt_shadow_plan.py` 只暴露查询接口，并始终以
+`allow_live_orders=False` 创建 adapter；该工具没有报单或撤单命令。它会
+二次检查 adapter 状态、账户归属、资产恒等式、持仓、委托、成交以及查询时长，
+保存脱敏的 `broker_observation.json`、可校验的 `broker_snapshot.json` 和
+全部 delta 为零或只读建议的 shadow plan。任一事实不可信就 fail closed。
+账户绑定 decision 的绝对目标股数只在账户规模未变化时有效，因此 planner
+还会比较 `decision.equity` 与当前 `total_asset`：允许差额固定为
+`max(1 元, 0.01% × decision equity)`，边界包含；超过即产生
+`DECISION_EQUITY_DRIFT`，状态为 `BLOCKED` 且 proposed delta 全部归零。
+容差、计算规则、实际差额和结果全部写入 plan，并由 verifier 重新计算，不能
+通过改 JSON 放宽。
+
+read-only observation 还冻结 adapter query 后状态、live flag、callback
+error 数、live-authorization history 数、query 起止时钟、原始记录数和事实
+校验结果。query duration 的硬上限是 10 秒，资产/持仓市值及
+`cash + market_value = total_asset` 的绝对容差硬上限是 1 元；CLI 只允许
+收紧，builder 和 verifier 都拒绝放宽。verify 必须同时提供原始 decision
+manifest。verifier 不相信 plan 中的 blockers、status、snapshot-valid、
+target/weight/lot、feasible/proposed delta 或 cash/portfolio 派生值，而是从
+原始 decision + `broker_observation.json` 重建唯一语义投影并逐项 exact
+compare。`SHADOW_READY` 必须有可重建且内容完全一致的 broker snapshot；
+删除 blocker、注入假 blocker、同步改大目标量或把 snapshot 改成 `null` 后
+重新计算普通 hash 都不能通过。
+
+同一个本地 account HMAC key 还以独立 domain 签署 authenticated evidence
+envelope；签名同时覆盖完整 plan、broker observation、broker snapshot 的
+canonical 内容 hash 和三份确定性发布文件的原始 byte SHA-256，以及原始
+decision manifest、planner/engine/`tools/qmt_shadow_plan.py` source 和固定
+policy。四份发布 JSON（含 manifest）都必须逐 byte 等于唯一 writer 编码；
+只做 minify、换序或空白改写也会失败。
+verify 必须使用生成时的**既有** key；缺失/错误 key 失败，verify 不会生成
+替代 key。该 MAC 只证明持 key 的 Quant OS 发布后未被无 key 改写，不是券商
+对 API 原始事实的签名或 attestation。
+
+在已登录的 Windows QMT/MiniQMT 环境先注入本地参数；不要在聊天、Git 或 OB
+中发送它们：
+
+```powershell
+$env:PYTHONPATH = "src;."
+$env:QMT_USERDATA_PATH = "C:\local\qmt\userdata_mini"
+$env:QMT_ACCOUNT_ID = "<local-account-id>"
+$env:QMT_SESSION_ID = "<unique-numeric-session-id>"
+$env:QMT_ACCOUNT_HASH_KEY_FILE = "C:\local\quant-os\account-hash.key"
+$env:DECISION_DATE = "<fresh-completed-trading-date>"
+```
+
+首次对一个尚未绑定账户的 snapshot decision 运行：
+
+```powershell
+python tools/qmt_shadow_plan.py plan `
+  --decision artifacts\csi500-2024-decision\manifest.json `
+  --output artifacts\qmt-shadow-bootstrap
+```
+
+若 broker 查询全部可信，首次运行仍会因 `DECISION_NOT_ACCOUNT_BOUND` 预期返回
+退出码 2，但会输出可信的 `broker_snapshot.json`。若该文件内容为 JSON
+`null`，说明观察事实不可信，禁止继续。用**同一个决策日**重新生成账户绑定的
+decision：
+
+```powershell
+python -m quant60 snapshot-decision `
+  --snapshot data\snapshots\latest\manifest.json `
+  --config configs\baseline.json `
+  --as-of $env:DECISION_DATE `
+  --broker-snapshot artifacts\qmt-shadow-bootstrap\broker_snapshot.json `
+  --output artifacts\qmt-bound-decision
+
+python tools/qmt_shadow_plan.py plan `
+  --decision artifacts\qmt-bound-decision\manifest.json `
+  --output artifacts\qmt-shadow
+
+python tools/qmt_shadow_plan.py verify `
+  --manifest artifacts\qmt-shadow\manifest.json `
+  --decision artifacts\qmt-bound-decision\manifest.json
+```
+
+Signal 仍绑定 T 日 15:00 完整收盘。JQData snapshot 冻结经过两套交易日历
+API 一致性校验的 session 序列，并保存唯一 `next_trading_session`；broker
+查询只能在该 session 的 Asia/Shanghai `[09:00,09:30)` 盘前窗口完成。
+周末、同日收盘后、09:30 边界、错误 session 和迟到多日都会 fail closed；
+国庆等长假按冻结交易日历接受，绝不使用 elapsed-day 阈值或 weekday 近似。
+
+持仓变化不会沿用 decision 形成时的本地数量：target diff 每次都以当前券商
+持仓和可卖量重新计算，逐 symbol 的 target quantity/weight/lot size 必须与
+原始 decision 完全一致，未完成或查询期间变化的委托会直接阻断。当前 cash、
+market value、total asset 和持仓市值恒等式由 verifier 独立重算。
+现金/持仓变化仍可能影响购买力；
+shadow 没有实时执行价，明确不做 buying-power 认定，所以
+`SHADOW_READY` 只表示可人工审阅，始终不是可实盘提交。
+
+plan 首次运行可自动生成账户 HMAC key，Unix 要求 0600；verify 只读取既有
+key。它必须稳定备份、限制访问且绝不
+进入 Git、OB、notebook、日志或聊天。更换 key 会改变账户绑定标识并使旧决策
+失配，也会使旧 evidence 无法通过 HMAC。当前流程仍是
+`uncertified / not live-ready`；真实账户还必须先验证
+官方 query API 对“失败”和“空列表”的返回合同，并记录实际
+terminal/xtquant build、确认 `XtTrade.traded_amount` 成交金额语义与允许
+误差。当前 amount 只是被认证的 informational fact，不参与 target quantity
+或 proposed delta。之后还要累计至少 20 个交易日、恢复演练和零未知账差。
+
+## Qlib 0.9.7
+
+研究环境隔离在 CPython 3.12，关键数值/工作流依赖已固定：
+
+```bash
+python3.12 -m venv .venv-qlib312
+source .venv-qlib312/bin/activate
+python -m pip install -r requirements/research-py312.txt
+python -c "import qlib; assert qlib.__version__ == '0.9.7'"
+```
+
+native momentum smoke：
+
+```bash
+python tools/build_qlib_tiny_fixture.py /tmp/quant-os-qlib --days 80
+PYTHONPATH=src:. python -m platforms.qlib_runner \
+  --provider-uri /tmp/quant-os-qlib \
+  --market csi300 \
+  --benchmark SH000300 \
+  --start 2024-02-01 \
+  --end 2024-04-19 \
+  --lookback 20 \
+  --topk 1 \
+  --n-drop 1 \
+  --rebalance weekly \
+  --output-json artifacts/qlib-native/result.json
+```
+
+本机实际运行 `pyqlib==0.9.7` 得到 24 条 signal，使用
+`SimulatorExecutor + TopkDropoutStrategy`。结果 JSON 保存 signal 与
+portfolio report 的稳定 hash、行列/时间边界，以及从 report 重算的累计收益、
+最大回撤、基准收益、成本和换手；`investment_value_claim=false`。fixture
+只有 smoke 意义。
+Qlib 的统一 `limit_threshold` 不能表示逐日板块/ST 规则，因此只参加
+L1/L2 与诊断 L6，不声称 L3 target/L4 order parity。
+
+Alpha158/LightGBM CLI：
+
+```bash
+PYTHONPATH=src:. python -m platforms.qlib_runner \
+  --workflow alpha158 \
+  --provider-uri /path/to/authorized/qlib-provider \
+  --market csi500 \
+  --benchmark SH000905 \
+  --train-start 2018-01-01 \
+  --train-end 2020-12-31 \
+  --valid-start 2021-01-01 \
+  --valid-end 2021-12-31 \
+  --test-start 2022-01-01 \
+  --test-end 2022-12-31 \
+  --experiment-name quant-os-alpha158 \
+  --output-json artifacts/qlib-alpha158/result.json
+```
+
+它通过 Qlib Recorder 保存 model、SignalRecord、SigAnaRecord 和
+PortAnaRecord；runner 会读取 `report_normal_1day.pkl`，保存表级 hash、
+行列/时间边界和有限值指标。真实研究必须换成授权且版本不可变的 provider。
+
+## 跨引擎与证据
+
+生成本地 wrapper 合同 parity：
+
+```bash
+PYTHONPATH=src:. python tools/export_mock_parity.py \
+  export \
+  --output artifacts/mock-parity/report.json
+PYTHONPATH=src:. python tools/export_mock_parity.py \
+  verify \
+  artifacts/mock-parity/report.json
+```
+
+报告逐层比较 score、weight、target quantity 与 order delta，并固定 source
+hash；它明确写入：
+
+```text
+evidence_class = mock_contract_only
+real_platform_pass = false
+gate_credit = []
+```
+
+真实 G9 仍要求聚宽/QMT 导出与至少 20 个交易日 QMT 影子记录。完整层级、
+容差和 reason code 见
+[`docs/CROSS_ENGINE_CONSISTENCY.md`](docs/CROSS_ENGINE_CONSISTENCY.md)。
+
+## 已实现的系统模块
+
+- `pit.py`：`effective_time` / `available_time`、修订版本、未来值拒绝；
+- `universe.py`：openable / hold-only / sell-only / frozen / excluded；
+- `features.py`：透明价量特征、可执行时钟标签、train-only 预处理；
+- `research.py` / `experiment.py`：purge/embargo、Ridge、OOS IC/RankIC；
+- `factor_risk.py`：行业/风格暴露、EWMA 收缩因子协方差、特异风险、stress；
+- `costs.py`：日期化费率、最低佣金、low/base/high impact 与 capacity；
+- `optimizer.py`：deterministic fallback 与 lazy CVXPY 约束优化；
+- `execution.py`：guarded TWAP/POV parent-child planner；
+- `domain.py` / `broker.py`：A 股事件撮合与订单状态；
+- `ledger.py` / `replay.py` / `reconcile.py`：hash-chain、幂等重放、fail-closed 对账；
+- `data_snapshot.py` / `snapshot_pipeline.py` / `snapshot_backtest.py`：
+  provider snapshot 到 PIT target 与本地历史回测；
+- `platforms/` / `adapters/`：聚宽、QMT、Qlib 与 XtTrader 边界。
+
+这些模块已有自动测试，聚宽 hosted 路径也已有一次真实运行；真实数据校准、
+QMT/券商运行和运营证据仍分别计分。
+
+## 仍未达到 60 的核心原因
+
+- 基本面公告时点、完整公司行动、Security Master 与退市链尚未形成生产数据湖；
+- Ridge/LightGBM 候选尚未冻结成四引擎共同加载的 model bundle；
+- 风险协方差、冲击参数和容量尚未用真实长样本校准；
+- 聚宽已有真实 hosted run 但尚无完整同输入导出；QMT 尚无真实导出，QMT
+  历史 ST 权限正例、账户 query 合同、
+  20 日只读影子、回调/恢复/对账尚未形成真实证据；
+- 自动 scheduler、日终对账服务、监控告警与 kill-switch 演练未形成连续证据；
+- 实际券商程序化交易报告、权限、频率与软件要求尚未书面确认。
+
+因此当前是可以继续填真实证据的 Quant OS 生产候选框架，不是可直接投入资金的
+成品，也不构成投资建议。
+
+## 安全与进一步文档
+
+凭据、cookie、QMT userdata、broker statement、licensed `xtquant` 与无转授权
+行情数据一律不得进入 Git。
+
+- 架构：[`docs/ARCHITECTURE.md`](docs/ARCHITECTURE.md)
+- 平台矩阵：[`docs/PLATFORM_MATRIX.md`](docs/PLATFORM_MATRIX.md)
+- 部署：[`runbooks/PLATFORM_DEPLOYMENT.md`](runbooks/PLATFORM_DEPLOYMENT.md)
+- 安全：[`docs/SECURITY.md`](docs/SECURITY.md)
+- 故障：[`runbooks/INCIDENTS.md`](runbooks/INCIDENTS.md)
+- 复评：[`docs/AUDIT_2026-07-25.md`](docs/AUDIT_2026-07-25.md)